Chỉ báo trung bình định hướng adx năm 2024

Average Directional Index (viết tắt là ADX) một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường sức mạnh của một xu hướng giá trong thị trường tài chính. Chỉ báo ADX được phát triển bởi J. Welles Wilder và được giới thiệu trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems” của ông năm 1978.

Định nghĩa của Average Directional Index – ADX:

ADX được tính toán dựa trên sự khác biệt giữa các đường DMI (Directional Movement Indicators) và đo lường sức mạnh của một xu hướng giá. Giá trị của ADX dao động trong khoảng từ 0 đến 100 và cho biết mức độ mạnh yếu của xu hướng, với giá trị ADX trên 25 thường được coi là một tín hiệu mạnh cho một xu hướng.

ADX được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật để giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch thông minh trong thị trường tài chính.

Các thành phần của chỉ báo Average Directional Index

Chỉ báo Average Directional Index (ADX) bao gồm các thành phần sau:

1. Positive Directional Indicator (+DI): Đo lường sức mạnh của xu hướng tăng.
2. Negative Directional Indicator (-DI): Đo lường sức mạnh của xu hướng giảm.
3. True Range (TR): Đo lường phạm vi của biến động giá trong một ngày giao dịch.
4. Directional Movement Index (DMI): Sử dụng +DI và -DI để đo lường sức mạnh của xu hướng.
5. Average Directional Index (ADX): Sử dụng giá trị của DMI để đo lường sức mạnh của xu hướng. ADX thường được tính dựa trên trung bình động của DMI.

ADX là một chỉ báo đa chiều, cho phép nhà đầu tư đánh giá sức mạnh và hướng của xu hướng giá trong thị trường tài chính. Sử dụng ADX, nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng giá đang mạnh hay yếu và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Cách tính chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX (Average Directional Index) được tính bằng cách sử dụng một số chỉ báo kỹ thuật khác, bao gồm:

1. Positive Directional Index (+DI): Đo độ mạnh của xu hướng tăng giá.
2. Negative Directional Index (-DI): Đo độ mạnh của xu hướng giảm giá.
3. True Range (TR): Đo khoảng chênh lệch giữa giá cả cao nhất và giá cả thấp nhất trong một khoảng thời gian.

Công thức tính chỉ báo ADX như sau:

1. Tính directional movement (+DM và -DM): +DM = Giá cả cao nhất hiện tại – Giá cả cao nhất trước đó -DM = Giá cả thấp nhất trước đó – Giá cả thấp nhất hiện tại Nếu +DM lớn hơn -DM, nghĩa là giá đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu -DM lớn hơn +DM, giá đang trong xu hướng giảm.
2. Tính True Range (TR): TR = Max(Giá cả cao nhất hiện tại – Giá cả thấp nhất hiện tại, |Giá cả cao nhất hiện tại – Giá cả đóng cửa trước đó|, |Giá cả thấp nhất hiện tại – Giá cả đóng cửa trước đó|)
3. Tính directional index (+DI và -DI): +DI = 100 x [Smoothed moving average của +DM / TR] -DI = 100 x [Smoothed moving average của -DM / TR]
4. Tính chỉ báo ADX: ADX = Smoothed moving average của |(+DI – -DI) / (+DI + -DI)| x 100

Chú ý: ADX là một chỉ báo trung bình động và được tính bằng cách sử dụng một số nến trên biểu đồ giá của tài sản đang được theo dõi. Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng một chu kỳ mặc định là 14 nến để tính chỉ báo ADX.

Vai trò của chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX (Average Directional Index) có vai trò rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật và đầu tư tài chính. Dưới đây là một số vai trò chính của chỉ báo ADX:

1. Đo lường sức mạnh của xu hướng giá: ADX được sử dụng để đo lường sức mạnh của một xu hướng giá. Nếu giá trị ADX cao, thì đó là tín hiệu cho thấy xu hướng đang mạnh và tiếp tục duy trì được. Ngược lại, nếu giá trị ADX thấp, thì đó là tín hiệu cho thấy xu hướng đang yếu và có thể sắp kết thúc.
2. Xác định hướng của xu hướng giá: ADX cũng có thể giúp xác định hướng của xu hướng giá. Khi +DI lớn hơn -DI, xu hướng tăng được xác định, và khi -DI lớn hơn +DI, xu hướng giảm được xác định.
3. Phát hiện các điểm cân bằng trong thị trường: Khi giá trị ADX thấp, nó cho thấy thị trường đang ở trong trạng thái đi ngang hoặc sideway. Điều này có thể giúp nhà đầu tư xác định được các điểm cân bằng trong thị trường và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

4. Cung cấp tín hiệu giao dịch: ADX cũng có thể được sử dụng để cung cấp các tín hiệu giao dịch. Khi ADX tăng lên trên một mức nhất định, nó cho thấy xu hướng đang mạnh lên, và khi ADX giảm xuống một mức nhất định, nó cho thấy xu hướng đang yếu đi. Các nhà đầu tư có thể sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định mua hoặc bán tùy thuộc vào hướng và sức mạnh của xu hướng.

Tóm lại, chỉ báo ADX là một công cụ hữu ích để xác định độ mạnh của xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, nó cần được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và phải được áp dụng cẩn thận để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Chỉ báo ADX là chỉ báo định hướng trung bình, đo lường sức mạnh của một xu hướng và cho biết liệu chúng ta có nên giao dịch trong giai đoạn đó hay không mà thôi. Nói cách khác, ADX là một chỉ báo cho biết sức mạnh của xu hướng. Phương pháp phân tích kỹ thuật sử dụng ADX nhằm xác đinh sự xuất hiện của các xu hướng giảm mạnh, hoặc tăng mạnh.

Cơ bản về chỉ báo ADX là gì (Nguồn: Internet)

Phân loại chỉ số ADX (Average Directional Index)

Chỉ số ADX có 3 thành phần chính: Đường ADX và đường DI+ và DI-, cụ thể:

• Đường ADX: Là đường có màu xanh, hiển thị kết quả trong 14 phiên giao dịch, có giá trị dao động từ 0 – 100.
• * ADX < 25: Thị trường không biến động (Chuyển động ngang)
  • ADX > 25: Thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm. Chỉ số ADX càng lớn thì xu hướng thị trường càng mạnh.
• Đường +DI: Là đường chỉ số dương, hiển thị trên nền nảng MT4 là đường nét đứt, màu hồng.
• Đường -DI: Là đường chỉ số âm, hiển thị trên MT4 là đường nét đứt, màu xanh lá.

Như vậy, dựa vào hai đường DI+ và DI-, trader có thể xác định được hai xu hướng như sau:

• +DI nằm trên đường -DI: Thị trường có xu hướng TĂNG.
• +DI nằm dưới đường -DI: Thị trường có xu hướng GIẢM.

Chỉ báo ADX DMI

Directional Movement Index (DMI) là hệ thống định hướng, giúp trader xác định việc liệu thị trường đang biến động có xu hướng hay không. DMI được phát triển bởi J.Welles Wilder giữa những năm 1970. DMI nên sử dụng chung với chỉ báo ADX. DMI là tập hợp gồm 3 chỉ báo kết hợp thành một:

• Đường +DI màu cam(Directional Indicator +): đây là chỉ báo đại diện cho xu hướng tăng, +DI sẽ tăng khi bên mua chiếm ưu thế.
• Đường -DI màu xanh (Directional Indicator -): là chỉ báo đại diện cho xu hướng giảm, khi bên bán chiếm ưu thế thì -DI sẽ tăng lên
• Đường ADX màu hồng (Average Directional Movement): Đường ADX giúp xác định độ mạnh yếu của hướng bất kể chiều tăng hay giảm.

Ở ví dụ dưới đây anh em có thể thấy giá đang là một xu hướng tăng và khả năng tạo ra mô hình hai đáy để tiếp tục đi lên. Khi giá đang tạo đáy hai chúng ta có thể thấy đường +DI cắt lên trên đường -DI và đường ADX đang hướng lên trên chỉ số 20. Đây là báo hiệu cho xu hướng tăng đang mạnh và sẽ tiếp tục tăng tiếp, anh em có thể vào lệnh buy ở đây và đặt target kỳ vọng RR 1:2 hoặc 1:3.

Chỉ báo ADX DMI (Nguồn: Internet)

Chỉ báo ADX DMI (Nguồn: Internet)

Công thức tính chỉ báo ADX chi tiết

Chỉ báo ADX giúp trader có thể xác định và đo lường độ mạnh yếu của xu hướng thị trường. Các giá trị ADX dao động kết hợp với +DI và -DI cung cấp các thông tin quan trọng trong giao dịch. Để dễ hiểu hơn, công thức tính chỉ báo ADX cụ thể như sau:

ADX = { MA [(+ DI) – (-DI)] / [(+ DI) + (-DI)] } x 100

Trong đó:

• +DI: Chỉ số dương
• -DI: Chỉ số âm

Từ công thức, các bạn có thể nhận thấy rằng hai chỉ số chuyển động hướng sẽ cấu tạo nên chỉ số ADX. Khi thị trường có xu hướng chính là uptrend thì DM sẽ có dấu cộng trở thành (+DI). Từ đó, đường chỉ số đang dương và tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Và ngược lại, DM sẽ có dấu trừ và trở thành -DI. Đường chỉ số âm và tạo đáy cao hơn đáy trước.

Tuy nhiên, các nền tảng giao dịch như MT4 và MT5 đã tự động tính toán các chỉ số ADX. Giúp trader giảm thời gian trong việc tính toán trước khi giao dịch.

Xem thêm: Cách xác định vùng kháng cự hỗ trợ trong forex

Vai trò chỉ báo ADX trong giao dịch forex

Tương tự những chỉ báo khác, ADX có vai trò quan trọng giúp nhà đầu tư trong quá trình giao dịch forex, chứng khoán. Cụ thể:

• ADX dùng để đo lường mức trung bình biến động giá ở một thời điểm nhất định trên thị trường, thời gian chủ yếu là trong vòng 14 ngày.
• Hỗ trợ nhà đầu tư phân tích xu hướng thị trường tài chính, kết hợp các chỉ báo xu hướng tăng giảm để vào lệnh hiệu quả hơn.
• Giúp trader xác định mức giá hiện tại có đúng hướng với phán đoán trước đó hay không.
• Nắm bắt kịp thời xu hướng xung lực bằng cách nhận biết sự xuất hiện đỉnh ADX tạo ra.

Vai trò của chỉ báo ADX trong phân tích kỹ thuật (Nguồn: Internet)

Hướng dẫn thiết lập ADX Indicator trên nền tảng MT4, MT5

Các thao tác cài đặt ADX trên nền tảng MT4 (MT5 tương tự) được thực hiện như sau:

• Bước 1: Khởi động MT4 và đăng nhập vào hệ thống.
• Bước 2: Chọn “Insert” trên thanh công cụ (Toolbar) => Chọn “Indicator” => Chọn “Trend” => Chọn “ADX” (Average Directional Movement Index).
• Bước 3: Tiến hành thiết lập thông số trong hộp thoại xuất hiện trên màn hình. Sau đó chọn “OK“.

Cách sử dụng chỉ báo ADX nâng cao

Kết hợp đường Adx trong forex với EMA

Như anh em đã biết chỉ báo EMA sẽ cho chúng ta biết được xu hướng hiện tại là tăng hay giảm. Còn chỉ báo ADX sẽ giúp chúng ta biết được xu hướng giảm mạnh hay không, kết hợp 2 chỉ báo với nhau ta có một hệ thống giao dịch vô cùng hiệu quả. Hãy nhìn ví dụ dưới đây:

• Ở hình dưới đây ta thấy giá đang giao dịch nằm dưới hai đường EMA 34-89 sau khi retest lại đã cho ra một nến Engulfing mạnh
• Đồng thời lúc này chỉ báo ADX cũng đang cho tín hiệu đi lên cắt qua cách sử dụng đường adx 25 báo hiện cho thấy xu hướng giảm này vẫn còn rất mạnh
• Lúc này anh em cứ tự tin vào một lệnh sell và đặt tỷ lệ RR 1:2 – 1:3. Và kết quả chúng ta đã có một lệnh win rất đẹp

Kết hợp Chỉ báo ADX và EMA (Nguồn: Internet)

Kết hợp Chỉ báo ADX và EMA (Nguồn: Internet)

Xem thêm: Đường EMA là gì ? Phương pháp giao dịch hiệu quả với EMA trong Forex

Cách dùng chỉ báo ADX kết hợp cấu trúc thị trường và Price Action

Sử dụng cấu trúc thị trường và Price action để xác định xu hướng, sau đó dùng ADX để xác nhận xu hướng hiện tại đang mạnh hay yếu cũng là một cách sử dụng ADX rất tốt. Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn nhé:

• Giá đang là một cấu trúc tăng sau khi giá đã phá được vùng đáy cũ lúc này thị trường đã chuyển sang xu hướng giảm
• Tuy nhiên chúng ta không vội vàng vào lệnh ngay vì anh em sẽ quan sát thấy được chỉ số ADX đang nằm ở vùng từ <25 báo hiệu đây là một thị trường có xu hướng yếu và rất có khả năng giá sẽ đi sideway
• Chúng ta cần chờ đợi một xác nhận khi thấy chỉ số ADX cắt lên trên đường 25. Và cuối cùng khi giá phá qua đáy cũ đồng thời chỉ số ADX >25 đây chính là thời điểm vào lệnh của chúng ta
• Kết quả giá đã quá đáy và đi xuống rất sâu chúng ta lại có một lệnh thắng với tỷ lệ RR 1:2 dễ dàng

  Xem thêm: Price action và cấu trúc thị trường

Kết hợp Chỉ báo ADX và Cấu trúc thị trường (Nguồn: Internet)

Kết hợp Chỉ báo ADX và Cấu trúc thị trường (Nguồn: Internet)

Chỉ báo ADX không chỉ dùng để vào lệnh

Ngoài được sử dụng để bổ trợ cho các hệ thống giao dịch. Chỉ báo ADX còn được sử dụng để xác định các điều kiện thị trường để giúp anh em có các chiến lược giao dịch hợp lí.

Dùng ADX để xác định xu hướng hiện tại đã suy yếu:

Giả sử anh em có một lệnh buy như hình 1 khi giá chưa chạm take profit nhưng chỉ số ADX đã bắt đầu cho tín hiệu đi từ vùng >25 xuống dưới vùng <25. Điều này cho thấy động lực tăng không còn mạnh nữa. Dù chưa đạt take profit anh em cũng nên thoát lệnh ra vì thị trường có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Và kết quả đã thể hiện ở hình 2. >>> Xem ngay: Chỉ báo động lượng là gì?

Sử dụng Chỉ báo ADX đo động lượng (Nguồn: Internet)

Sử dụng Chỉ báo ADX đo động lượng (Nguồn: Internet)

Dùng ADX để biết khi nào nên đứng ngoài thị trường:

Thị trường không phải lúc nào cũng có xu hướng đẹp để chúng ta giao dịch. Có khi thị trường sẽ đi sideway trong một khoảng thời gian rất dài điều này làm nản lòng các anh em trader khá nhiều. Tuy nhiên ta phải chấp nhận điều đó, sử dụng ADX để biết khi nào điều kiện thị trường không cho phép giao dịch hoặc thay đổi chiến lược từ giao dịch theo trend thành giao dịch sideway nếu anh em vẫn muốn giao dịch.

Anh em hãy nhìn hình dưới đây, khi chỉ số ADX cứ dao động ở mức <20 thì rõ ràng chúng ta không có một cơ sở nào để vào lệnh cả. Lúc này đứng ngoài thị trường là lựa chọn tốt nhất.

Sử dụng chỉ báo ADX để xác định điều kiện thị trường (Nguồn: Internet)

Xem thêm: Cách xác định thị trường sideway và giao dịch hiệu quả

Ưu điểm và nhược điểm của chỉ số ADX

Ưu điểm:

• ADX là một chỉ báo rất mạnh trong việc xác định xu hướng của thị trường
• Chỉ báo ADX cho thấy được sức mạnh của phe mua và bán trong cùng một lúc
• ADX làm rất tốt trong việc xác định điều kiện hiện tại của thị trường

Nhược điểm:

• ADX là một chỉ báo trễ
• Không hiệu quả khi sử dụng giao dịch trong khung thời gian ngắn
• Không chứa các dữ liệu cần thiết như phân kỳ, hội tụ để phân tích hành động giá.

Kết luận

Chiến lược sử dụng chỉ báo ADX cung cấp cho chúng ta khá nhiều thông tin hữu ích. Nó giúp anh em tránh tham gia vào thị trường không có xu hướng điều này sẽ tiết kiệm cho anh em rất nhiều thời gian, sức lực cũng như tiền bạc mà chẳng đi đến đâu cả. Bằng cách sử dụng các nguyên tắc giao dịch theo xu hướng kết hợp thêm chỉ báo, bạn có thể làm chủ được hệ thống giao dịch của mình.