Dùng phương pháp monte-carlo giải bài toán tối ưu năm 2024

Trong lĩnh vực toán học tài chính, nhiều bài toán, như bài toán tìm giá trị buôn bán của một chứng khoán phái sinh, cuối cùng dẫn đến việc tính một tích phân. Mặc dù các tích phân đôi khi có thể tính được theo giải tích, đa số chúng đòi hỏi tích phân số. Khi số chiều (hay số bậc tự do), tăng lên phương pháp tích phân số khả thi nhất là phương pháp Monte Carlo. Các bài toán của tài chính rất hay gặp phải trường hợp số chiều lớn; với những số chiều cao như này, phương pháp Monte Carlo cho phép tìm được lời giải tiệm cận đến lời giải chính xác nhanh hơn các phương pháp khác, và lợi thế của phương pháp này tăng theo số chiều.

Bài viết này miêu tả một số bài toán tài chính tiêu biểu mà phương pháp Monte Carlo có thể được ứng dụng hiệu quả. Ở đây cũng miêu tả qua về số giả ngẫu nhiên, như dãy Sobol, có thể được ứng dụng trong phương pháp Monte Carlo ở đây.

Tại sao phương pháp Monte Carlo[sửa | sửa mã nguồn]

Phương pháp Monte Carlo được sử dụng phổ biến trong tài chính, từ tiền văn phòng (front office), nơi diễn ra các cuộc mua bán cho tới hậu văn phòng (back office), nơi đánh giá các rủi ro tài chính. Các sản phẩm tài chính thường được xác định giá bằng phương pháp Monte Carlo nếu nó được xây dựng trên một rổ các sản phẩm đơn giản thông dụng hơn, ví dụ có thể kể rà là quyền lựa chọn Hymalaya và quyền lựa chọn Best-Of. Việc nghiên cứu rủi ro của các ngân hàng cũng hay phải cầu đến phương pháp Monte Carlo để tạo ra các kịch bản cho bài toán tối ưu.

• Trang chủ
• Giới thiệu
  • Nhiệm vụ chiến lược
  • Danh sách nhà khoa học
  • Các phòng thí nghiệm
• * Đề xuất NCKH
  • Đề tài - Dự án NCKH
  • Công trình khoa học đã công bố
  • Hoạt động NCKH khác
• Kết quả nổi bật
• Công văn, thông báo
• Văn bản KHCN
• Tin tức
  • Tin tức sự kiện
  • Công nghệ mới
  • Khám phá
  • Đời sống
• FAQS
• Liên hệ

CTKH đã công bố

• ORIENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION IN EDUCATION OF NATIONAL DEFENSE AND SECURITY FOR STUDENTS IN VIETNAM
• The Importance of National Defense Education in Quality Education for College Students in Viet Nam
• National Defense Education for College Students in Viet Nam from the Perspective of Comprehensive Security
• Optimizing the teaching method of the theoretical content of the national defense education course in colleges and universities in Viet Nam
• The Teaching Content of Military Theory Course and Its Influence on Quality Education in Viet Nam

Đề tài - Dự án mới

• ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN CÂN BẰNG VÉCTƠ VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG(Chủ nhiệm: Đinh Diệu Hằng)
• Phương pháp không lưới thích nghi RBF-FD giải phương trình đạo hàm riêng dạng Elliptic(Chủ nhiệm: admin_cntt&tt)
• Môđun đối đồng điều địa phương và một số bài toán về iđêan nguyên tố trên vành giao hoán Noether (Đề tài NCCB thuộc Quỹ Nafosted)(Chủ nhiệm: Lê Thị Thanh Nhàn)
• Môđun đối đồng điều địa phương và ứng dụng (Đề tài NCCB thuộc Quỹ Nafosted)(Chủ nhiệm: Lê Thị Thanh Nhàn)
• Tính Cohen-Macaulay, tính catenary và mô đun đối đồng điều địa phương (Đề tài NCCB thuộc Quỹ Nafosted)(Chủ nhiệm: Lê Thị Thanh Nhàn)

Từ khóa nổi bật

• ứng dụng ICT trong dạy học
• bentonit.
• Tạp chí khoa học Công nghệ- ĐH Thái Nguyên
• Dạy học Tin học
• giáo dục Việt Nam – Hàn Quốc
• local cohomology modules
• toán tiểu học
• sét hữu cơ
• Phát triển bền vững
• môi trường

Từ khóa mới nhất

• Education; College Students; National Defense Education; Information Technology Application.
• College Students; National Defense Education; Quality Education.
• Comprehensive Security Concept; college Students; National Defense Awareness.
• National Defense Education Section; Optimization Principle; Teaching Method.
• Military Theory Teaching; College Students; Quality Education.
• Information age; National defense education; Innovation
• information technology
• fostering
• information
• ZigBee protocols